他的写作风格，是初中和高中的语文老师引导的，他们鼓励他用简洁的文字表达思想，因为初中的语文老师只讲粤语，所以他当时背诵的古文，一概是用粤语。粤语与古音更接近，而且有九种音调，富有韵律。直到今天，他写专栏都要先打印出来，自己边读边改，力求简单好懂，朗朗上口。他太怕别人不爱看了，报纸上文章满满当当，文章若不吸引人，眼球那么一转就可以忽略过去，比电视换台可方便得多。
所以他的经济学专栏，深入浅出，连外行都可以看得津津有味。“其实简单的文章更难写。”他硬性规定自己：在专栏中不得使用经济学专门术语，所有含“把”、“将”的句式都要改成最直接的动宾结构……后来，他发现，其实大多数学术论文都根本没有必要写得那么艰深难懂，在经济学术语里，除了“边际(marginal)”的概念，他找不到其他可以替代的词以外，其它专业词汇，几乎全部可以用浅显的方式来表达。他假想的专栏读者，是“思维方式没问题，但是没受到经济学专门训练的人”。
他最喜欢的一篇经济学短文，是秋风翻译的《I,Pencil》(《铅笔的故事》)，那是读来简单、但寓意深湛的经济学经典之作。他特意去把自己的车牌号码，申请成“IPENCIL”，并得意地说：“只要是好的经济学者，在路上看到这个车牌，就知道车里还有另外一位好的经济学者。”
薛兆丰爱好单纯，最经常的休闲娱乐，就是在家里踱来踱去，或者洗澡，一把澡就可以排遣许多郁闷。再有，听音乐，兜风，哄自己从小抱大的干女儿玩，去朋友家聊天、蹭饭。“去朋友家里什么都可以由人招呼，你就坐在那里不用动了。”他爱吃，给什么都吃光，因此是受欢迎的食客。然后看电视，侦破片，或者烹调频道。
他听说画家林风眠文革期间为了自保，把自己珍藏的三千张画，亲手一张张泡到浴缸里，站在上面踩烂，他哭过；他听说钢琴家刘诗昆的手指被红卫兵打断，他哭过；他看了《南方周末》的报道——《被遗忘三十年的法律精英》，也同样失声痛哭。他在博客里写道，“用不着宣扬他们的成就，用不着复述他们的遭遇，用不着指出谁是罪魁。没有什么好说，只有哭一场。”
