然而，广州并没有带给李思聪想象中的职业生涯，新工作不到3个月，他发现这家公司纯粹就是一个皮包公司，没有正规业务、领导缺乏魄力、管理一团混乱，如果是自己来打理，绝对不是那个样子。
考虑从这家公司辞职之后的去处，李思聪也想过回安徽，但四川人的血液令李思聪决定开始做自己的事业。
败走大亚湾
从1994年到1997年，李思聪经历了太多的酸甜苦辣。
凭借金融系统的人脉关系和对金融政策的理解，李思聪开始为各大企业提供融资咨询，例如国债回购、资金拆借、证券买卖，或者和金融机构配合做衍生金融交易。作为智者的回报，在短短数月时间里，李思聪的个人资产很快突破了百万元。
凭借很快积累到的数百万资金，李思聪于1994年创办广州银业发展有限公司后，从房地产开始做起，在大亚湾炒地皮，但是最终鸡飞蛋打，连从银行借来的本钱都输光了。熟悉他的人透露，是合作伙伴骗走了其中一半的资金，导致他在房地产领域的第一笔投资以失败告终。
在实业领域刚开始做得并不成功，李思聪总结，自己优势在于金融知识和银行人脉资源，他决定到金融市场上东山再起。
这3年是中国金融市场的疯狂发展时期，对于金融经验丰足的人来说，又是黄金时期。
他利用自己在金融系统娴熟的技能，以及丰富的人脉，跟金融机构合作，获取利润的分成。多年的金融机构监管工作，哪些可以为、哪些不可以为，他一清二楚：“当时金融监管体制不完善，与金融机构的这种合作是允许的，我们给金融机构带来了效益，但是没有带来风险损失，最终全身而退。”
